Ajuste Paramétrico de Rendimientos Financieros
El camino completo para modelar rendimientos: desde elegir entre normal y log-normal, pasando por momentos y máxima verosimilitud, hasta llegar al VaR paramétrico. Con pruebas de bondad de ajuste, Q-Q plots y criterios de información para no quedarse solo con la primera distribución que parezca funcionar. Apunte del curso de Mercados Financieros, UNAM.
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